Flyttande medelvärde. Ett glidande medelvärde är en av de mest flexibla och mest använda tekniska analysindikatorerna. Det är mycket populärt bland handlare, främst på grund av dess enkelhet. Det fungerar bäst i en trendmiljö. I statistiken är ett rörligt medelvärde helt enkelt En medelvärde av en viss uppsättning data Vid teknisk analys är dessa data i de flesta fall representerade av stängningspriser på lager för de aktuella dagarna. Men vissa handlare använder också separata medelvärden för dagliga minima och maxima eller till och med ett genomsnitt av mittvärden Vilka de beräknar genom att summera dagliga minsta och maximala och dela med sig två. Men du kan också konstruera ett glidande medelvärde också på en kortare tidsram, till exempel genom att använda dagliga eller minutdata. Till exempel, om du vill göra Ett 10-dagars glidande medel lägger du bara upp alla slutkurser under de senaste 10 dagarna och delar sedan upp det med 10 i det här fallet är det ett enkelt glidande medelvärde Nästa dag gör vi detsamma, förutom att vi åter tar priserna För th E de senaste 10 dagarna, vilket innebär att det pris som var det sista i vår beräkning för föregående dag inte längre ingår i dagens s genomsnitt - det ersätts av gårdagens pris. Dataskiftet på detta sätt med varje ny handelsdag, därav Begreppet glidande medelvärdet. Syftet med och användningen av glidande medelvärden i teknisk analys. Behovsmedlet är en trendföljande indikator. Dess syfte är att upptäcka starten på en trend, följa dess framsteg samt att rapportera omgången om den uppträder som As I motsats till kartläggning, rörliga medelvärden förutser inte början eller slutet av en trend. De bekräftar bara det, men bara en tid efter det att den faktiska omkastningen inträffar. Det härrör från deras mycket konstruktion, eftersom dessa indikatorer endast baseras på historiska data. De mindre dagarna Ett glidande medelvärde innehåller ju tidigare det kan upptäcka en trend s-omvändning. Det är på grund av mängden historisk data, som starkt påverkar det genomsnittliga 20-dagars glidande medeltalet, genererar signalen om en trendomvandling tidigare än 50 dagars genomsnitt Men det är också sant att ju färre dagar vi använder i den glidande genomsnittliga beräkningen, desto mer falska signaler får vi. Därför använder de flesta av de handlare en kombination av flera glidande medelvärden som alla måste ge en signal Samtidigt innan en näringsidkare öppnar sin position på marknaden ändå kan ett glidande medel s lag bakom trenden inte helt elimineras. Signaler. En ny typ av glidande medelvärde kan användas för att generera köp - eller säljsignaler och denna process är väldigt enkel. Kartläggningsprogrammet visar det rörliga genomsnittet som en linje direkt i prisdiagrammet. Signaler genereras på platser där priserna skär dessa linjer. När priset går över den glidande medellinjen, innebär det att en ny uppåtgående trend börjar och det innebär ett köp Signal. Å andra sidan, om priset korsar under den glidande genomsnittslinjen och marknaden stänger också i detta område, signalerar den starten på en nedåtgående trend och därmed utgör den en försäljningssignal. Användning av multipel E genomsnitt. Vi kan också välja att använda flera rörliga medelvärden samtidigt för att eliminera bullret i priserna och speciellt de falska signalerna, så att användningen av ett enda rörligt genomsnittligt utbyte. När man använder flera medelvärden uppstår en köpsignal när Kortare av medelvärdet överstiger det längre genomsnittet, t. ex. 50-dagars genomsnittskors över 200-dagars genomsnittet. Sammantaget genereras en säljsignal i det här fallet när 50-dagars genomsnittet korsar 200-genomsnittet. På samma sätt vi Kan också använda en kombination av tre medelvärden, ega 5 dagars, 10-dagars och 20-dagars genomsnitt. I detta fall anges en uppåtgående trend om 5-dagars genomsnittlinje ligger över 10-dagars glidande medelvärde, medan 10 - dagens genomsnitt är fortfarande över 20-dagars genomsnittet. Varje korsning av glidande medelvärden som leder till denna situation betraktas som en köpsignal. Sammantaget indikeras nedåtgående trend av situationen när 5-dagars genomsnittlinje är lägre än tio dagarna Genomsnittet, medan 10-dagars genomsnittet är lägre tha N 20-dagars genomsnittet. Användning av tre glidande medelvärden begränsar samtidigt mängden falska signaler som genereras av systemet, men det begränsar också potentialen för vinst eftersom ett sådant system genererar en handelssignal först efter trenden är stadigt etablerad på marknaden. Ingångssignalen kan även genereras en kort tid innan trendens omvändning. De tidsintervaller som används av handlare för att beräkna glidande medelvärden är ganska olika. Exempelvis är Fibonacci-numren mycket populära, till exempel med 5 dagar, 21-dagars och 89-tal - dagmedelvärde I futureshandel är kombinationen 4-, 9- och 18-dagar också mycket populär. Pro och nackdelar. Anledningen till att glidande medelvärden har varit så populära är att de speglar flera grundläggande handelsregler. Användning av glidande medelvärden Hjälper dig att skära dina förluster samtidigt som vinsten löper. När du använder glidande medelvärden för att generera handelssignaler handlar du alltid i riktning mot marknadsutvecklingen, inte mot den. Dessutom, i motsats till diagrammönsteranalys eller annan hej Ghly subjektiva tekniker kan glidande medelvärden användas för att generera handelssignaler enligt tydliga regler - vilket eliminerar subjektiviteten hos handelsbeslut, vilket kan hjälpa säljareens psyke. En stor nackdel med glidande medelvärden är dock att de bara fungerar bra när marknaden är Trending Därför är det i perioder med hackiga marknader när priserna fluktuerar i ett visst prisintervall, de inte alls fungerar. En sådan period kan enkelt vara längre än en tredjedel av tiden, så det är väldigt riskabelt att förlita sig på glidande medelvärden. Vissa handlare rekommenderar därför Kombinerar glidande medelvärden med en indikator som mäter styrka hos en trend, t. ex. ADX eller att använda glidande medelvärden bara som en bekräftande indikator för ditt handelssystem. Typer av glidande medelvärden. De vanligaste typerna av glidande medelvärden är Simple Moving Average SMA och Exponentially Viktad rörlig medelvärde EMA, EWMA. Denna typ av rörligt medelvärde är också känt som aritmetiskt medelvärde och representerar den enklaste och mest använda typen o F rörligt medelvärde Vi beräknar det genom att summera alla slutkurser för en viss period, vilket vi därefter delar upp med antalet dagar under perioden. Två problem är emellertid förknippade med denna typ av genomsnitt, det tar endast hänsyn till de uppgifter som ingår i Den valda perioden med 10 dagars enkla glidande medel tar endast hänsyn till data från de senaste 10 dagarna och ignorerar helt enkelt all annan data före denna period. Det kritiseras också ofta för att allokera lika vikt till alla data i datasatsen, dvs Ett 10-dagars glidande medelvärde ett pris från 10 dagar sedan har samma vikt som priset från igår - 10 Många handlare hävdar att uppgifterna från de senaste dagarna borde bära mer vikt än äldre data - vilket skulle leda till att medeltiden saktar bakom Trenden. Den här typen av glidande medel löser båda problemen i samband med enkla glidande medelvärden. För det första fördelar den mer vikt vid beräkningen av de senaste uppgifterna. Det speglar till viss del all historisk data för R det speciella instrumentet Denna typ av medel är namngiven enligt det faktum att vikterna av data mot det förflutna minskar exponentiellt. Höjden av denna minskning kan anpassas till behoven hos den näringsidkare. Teknisk analys rörande medelvärden. De flesta diagrammönster visar mycket Av variation i prisrörelsen Detta kan göra det svårt för handlare att få en uppfattning om en säkerhets s övergripande trend En enkel metod som handlare använder för att bekämpa detta är att tillämpa rörliga medeltal Ett glidande medelvärde är genomsnittspriset för en säkerhet över en viss mängd Tid Genom att planera ett genomsnittligt pris för säkerhet sänks prisrörelsen. När de dagliga fluktuationerna har tagits bort kan handlare bättre identifiera den sanna trenden och öka sannolikheten att det kommer att fungera till deras fördel. För att lära sig mer, Läs Moving Averages-handledningen. Typ av rörliga medelvärden Det finns ett antal olika typer av rörliga medelvärden som varierar i det sätt de beräknas, men hur varje genomsnitt tolkas kvarstår th E samma Beräkningarna varierar endast med avseende på den viktning de lägger på prisuppgifterna, och ändras från lika viktning av varje prispunkt till mer vikt läggs på senaste data. De tre vanligaste typerna av glidande medelvärden är enkla linjära och exponentiella. Flytta genomsnittlig SMA Detta är den vanligaste metoden som används för att beräkna det glidande genomsnittet av priser. Det tar helt enkelt summan av alla tidigare slutkurser över tidsperioden och delar resultatet med antalet priser som används vid beräkningen. Till exempel i Ett 10 dagars glidande medelvärde läggs de sista 10 stängningskurserna samman och delas sedan med 10. Som du kan se i Figur 1 kan en näringsidkare göra genomsnittet mindre mottagligt för att ändra priser genom att öka antalet perioder som används i Beräkning Att öka antalet tidsperioder i beräkningen är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i den långsiktiga trenden och sannolikheten för att den kommer att vända. Många individer hävdar att användningen Lness av denna typ av medel är begränsad eftersom varje punkt i dataserien har samma inverkan på resultatet oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritikerna hävdar att de senaste uppgifterna är viktigare och därför bör det också ha en Högre viktning Denna typ av kritik har varit en av de viktigaste faktorerna som leder till uppfinningen av andra former av rörliga medelvärden. Linjärt viktat medelvärde Denna rörliga medelindikator är minst vanlig från de tre och används för att lösa problemet med lika viktning Det linjärt vägda rörliga genomsnittet beräknas genom att summan av alla slutkurser över en viss tidsperiod multipliceras med datapunktens position och dividerar sedan med summan av antalet perioder. Till exempel på en femdag Linjärt vägt genomsnitt, idag s slutkurs multipliceras med fem, igår s med fyra och så vidare tills den första dagen i intervallet är uppnådd. Dessa nummer läggs sedan samman och divideras med Summan av multiplikatorerna. Exponential Moving Average EMA Denna glidande genomsnittliga beräkning använder en utjämningsfaktor för att placera en högre vikt på de senaste datapunkterna och anses vara mycket effektivare än det linjärt vägda genomsnittet. En förståelse av beräkningen är vanligtvis inte nödvändig för De flesta handlare eftersom de flesta kartläggningspaket gör beräkningen för dig Det viktigaste att komma ihåg om det exponentiella rörliga genomsnittet är att det är mer mottagligt för ny information i förhållande till det enkla glidande medlet. Denna lyhördhet är en av de viktigaste faktorerna för varför detta är Glidande genomsnitt av valet bland många tekniska handlare Som du kan se i Figur 2 stiger en 15-årig EMA och faller snabbare än en 15-årig SMA Denna liten skillnad verkar inte som mycket, men det är en viktig faktor att vara medveten om Eftersom det kan påverka avkastningen. Måste användningen av rörliga medelvärden Flytta medelvärden används för att identifiera nuvarande trender och trendomvandlingar samt att ställa upp stöd och Motståndsnivåer. Möjliga medelvärden kan användas för att snabbt identifiera huruvida en säkerhet rör sig i en uppåtgående eller en nedåtgående trend beroende på riktningen för det rörliga genomsnittet. Som du kan se i Figur 3, när ett glidande medel går uppåt och priset är över Det är säkerheten i en uptrend Omvänt kan ett nedåtgående sluttande rörligt medelvärde med priset nedan användas för att signalera en downtrend. En annan metod för bestämning av momentum är att titta på ordningen av ett par glidande medelvärden När ett kortsiktigt medelvärde Är över ett långsiktigt genomsnitt är trenden uppåt. På andra sidan, ett långsiktigt medelvärde över ett kortare siktvärde signalerar en nedåtgående rörelse i trenden. Flyttande genomsnittliga trendomvandlingar bildas på två huvudvägar när priset rör sig Genom ett glidande medelvärde och när det rör sig genom glidande medelvärdeövergångar Den första gemensamma signalen är när priset rör sig genom ett viktigt glidande medelvärde. Till exempel när priset på en säkerhet som var i en uppåtgående trend sjunker under en 50-per Jodglidande medelvärde, som i figur 4, är det ett tecken på att upptrenden kan vända. Den andra signalen om en trendomvandling är när ett rörligt medel går igenom ett annat. Som du kan se i Figur 5, om 15- Dagskörande medelkors över 50-dagars glidande medelvärde, är det ett positivt tecken på att priset börjar öka. Om de perioder som används i beräkningen är relativt korta, till exempel 15 och 35, kan detta signalera en kortsiktig trend Reversering Å andra sidan, när två medelvärden med relativt långa tidsramar överstiger 50 och 200, används detta för att föreslå en långsiktig förändring i trend. En annan viktig väg som rör glidmedel är att identifiera stöd och motståndsnivåer Det är inte ovanligt att se ett lager som har fallit, stoppa sin nedgång och omvänd riktning när den drabbas av ett stort rörligt medelvärde. En rörelse genom ett stort rörligt medelvärde används ofta som en signal av tekniska handlare att trenden är omvänd Exempel om p Ris bryts genom 200-dagars glidande medelvärde i en nedåtriktad riktning, det är en signal att upptrenden är omvänd. Möjliga medelvärden är ett kraftfullt verktyg för att analysera trenden i en säkerhet De ger användbara stöd och motståndspunkter och är mycket lätta att använda De vanligaste tidsramarna som används när man skapar glidande medelvärden är 200-dagars, 100-dagars, 50-dagars, 20-dagars och 10-dagars genomsnittet på 200 dagar anses vara ett bra mått på ett handelsår, Ett 100-dagars genomsnitt på ett halvt år, ett 50-dagarsmedelvärde på kvart i året, ett 20-dagars genomsnitt av en månad och ett 10-dagars genomsnitt på två veckor. Med medelvärden hjälper de tekniska handlarna att släpa ut några av de Buller som finns i dagliga prisförändringar, vilket ger näringsidkarna en tydligare bild av prisutvecklingen Hittills har vi fokuserat på prisrörelse genom diagram och medelvärden. I nästa avsnitt ska vi titta på några andra tekniker som används för att Bekräfta prisrörelser och patterns. Moving Average Crossovers. Moving genomsnittliga övergångar är vanliga Sätt handlare kan använda rörliga medelvärden En crossover sker när ett snabbare rörelsemedelvärde dvs en kortare period Moving Average Crosses antingen över en långsammare Moving Average dvs en längre period Moving Average vilket anses vara en hausseartad crossover eller under som anses vara en baisse crossover. SP-fondet för depåbevisutdelningar, SPY, visar det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet och det 200-dagars enkla rörliga genomsnittet är detta rörande medelpar ofta betraktat av stora finansiella institut som en långsiktig indikator för marknadsriktningen. Termen 200-dagars Simple Moving Average är i en uptrend detta tolkas ofta som en signal att marknaden är ganska stark. En näringsidkare kan överväga att köpa när den kortare 50-dagars SMA passerar över 200-dagars SMA och kontrasterande, en näringsidkare Kan överväga att sälja när 50-dagars SMA passerar under 200-dagars SMA. I diagrammet ovanför SP 500 hade båda potentiella köpssignaler varit mycket lönsamma, men o Ne potentiell försäljningssignal skulle ha orsakat en liten förlust. Tänk på att 50-dagars, 200-dagars Simple Moving Average crossover är en mycket långsiktig strategi. För de handlare som vill ha mer bekräftelse när de använder Moving Average crossovers, 3 Enkel rörlig medelkorsningsteknik kan användas Ett exempel på detta visas i tabellen nedan i Wal-Mart WMT-lager. Den 3 enkla rörliga medelvärdet kan tolkas enligt följande. Den första korsningen av det snabbaste SMA i exemplet ovan, 10-dagars SMA över nästa snabbaste SMA 20-dagars SMA fungerar som en varning om att priserna kan vara omvänd trend, men vanligtvis skulle en näringsidkare inte placera en faktisk köp - eller säljorder då. Därefter, den andra korsningen av den snabbaste SMA 10 - dag och den långsammaste SMA-50-dagen kan utlösa en näringsidkare att köpa eller sälja. Det finns många varianter och metoder för att använda 3 Simple Moving Average crossover-metoden, vissa finns nedan. En mer konservativ inställning kan vara att vänta tills mitten Dle SMA 20-dagars korsningar över långsammare SMA 50-dagars men det här är i princip en två SMA crossover-teknik, inte en tre SMA-teknik. En näringsidkare kan överväga en pengarhanteringsteknik att köpa en halv storlek när den snabba SMA passerar över nästa Snabbaste SMA och gå in i den andra halvan när snabb SMA passerar över långsammare SMA. I stället för halvor köper eller säljer du en tredjedel av en position när snabb SMA passerar över nästa snabbaste SMA, ytterligare en tredjedel när snabb SMA passerar över Den långsamma SMA och den sista tredjedelen när den näst snabbaste SMA passerar över den långsamma SMA. A Moving Average crossover tekniken som använder 8 Moving Averages exponentiella är den rörliga genomsnittliga exponentiala ribbonindikatorn, se Exponential Ribbon. Moving Genomsnittliga övergångar ses ofta av handlare Faktum är att korsningar ofta ingår i de mest populära tekniska indikatorerna, inklusive MACD-indikatorn Moving Average Convergence Divergence, se MACD Andra glidande medelvärden förtjänar noggrann övervägning i En handelsplan. Informationen ovan är endast avsett för informations - och underhållsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja någon aktie, option, framtid, råvara eller valutaprodukt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultathandel. Är i sig riskabelt ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen eller oförmågan att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning.
No comments:
Post a Comment